да да! прям мои мысли прочитали.. я отправлял 2 недели назад запрос в айтиинвест, что бы добавлии индикатор...пока они там сделают...будет оч круто1!!!

MATRIX  от вас нужно описание и как его применять. а так же в каких сервисах уже реализовано

Честно говоря не знаю, нужна более подробная информация

VWAP очень важный индикатор для внутридневных трейдеров американскими акциями (про фьючерсы не знаю). В америке его смотрят все кто торгует внутри дня. Институционалы используют его для набора позиций, брокеры часто для исполнения заявок клиентов. Выступает как уровень поддержки/сопротивления внутри дня. Часто его применяют как фильтр, если цена ниже не покупаем, если выше не продаем. Работает потому что в расчет берется цена и объем, поэтому это не совсем традиционный индикатор, а скорее объемный. Этот индикатор присутствует в программе thinkorswim (про другие сервисы не знаю). Если добавите VWAP на графики американских акций и возможность включать/выключать его отображение, будет просто отлично

Мне по прежнему нужны формулы для расчета и как это должно выглядеть на экране

Вот нашел на просторах сети

"VWAP - цена приказа Volume Weighted Average Price (VWAP) определяется путём сложения суммы каждой сделки на определённые акции («цена» x «кол-во торгуемых акций») и последующим делением на общее количество торгуемых акций. VWAP включает колебание цен в течение торговой сессии (от открытия до закрытия).

Алгоритм расчета для Метастока, ни чего в этом не понимаю, но может быть Вам поможет

VWAP (Approximation)

sm:=Input("starting month",1,12,1);
sd:=Input("starting day of month",1,31,1);
sy:=Input("starting year",1980,2100,2000);
d1:= sd=DayOfMonth() AND sm=Month() AND sy=Year();
pv:=MP()*Cum(V);
denom:= If(Cum(V)-ValueWhen(1,d1,V)=0,1,Cum(V)-ValueWhen(1,d1,V));

If(BarsSince(d1),(pv)/denom, MP())
VWAP Support/Resistance

sm:=Input("starting month",1,12,1);
sd:=Input("starting day of month",1,31,1);
sy:=Input("starting year",1980,2100,2000);
start:= sd=DayOfMonth() AND sm=Month() AND sy=Year();
pv:=MP()*V;
denom:= If(Cum(V)-ValueWhen(1,start,Cum(V))=0,1,Cum(V)-ValueWhen(1,start,Cum(V)));

If(BarsSince(start),(Cum(pv)-ValueWhen(1,start,Cum(pv)))/ denom,MP())"

А вот формула из википедии

VWAP is calculated using the following formula:

where:

 is Volume Weighted Average Price;

 is price of trade ;

 is quantity of trade ;

 is each individual trade that takes place over the defined period of time, excluding cross trades and basket cross trades.

А вот как выглядит на графиках VWAP

  Спасибо! Я вот немного не понял еще - этот индикатор накопительный, типа дельты? Т.е. смысл в том, что следующее значение зависит от предыдущего, а на старте должен совпадать с ценой?

Насколько я понял vwap это индикатор типа скользящей средней только в расчет берется еще и объем. В обычной скользящей средней задается период за который происходит подсчет текущего значения, а в vwap считается цена и объем за текущую торговую сессию, и каждую новую сессию подсчет начинается заново. 

Вот еще нашел немного про vwap на русском http://my.clusterdelta.com/vwap

А как использовать этот индикатор хотя бы ясно? Мне пока не ясно в чем его польза. Фишка футпринта в том, что он дает подробную информацию, а тут наоборот, размытие получается

По форумле я думаю, что понял что к чему. Единсвенно не понятно где лучше реализовать - на кластерах или на свечках.. кроме того получается на его вид будет влиять шаг цены кластеров.

на сколько мне известно, он интервальный. т.е ты можешь посмотреть как за текущий день. так и за недельный. Только вот когда ты смотришь толкьо за день, хочется видеть и все предыдущие дни с вивап за день без эффекта накопления.

MATRIX Сам то понял что написал? :)

ruticker вполне понятно, просто вчитаться надо

"когда ты смотришь толкьо за день, хочется видеть и все предыдущие дни"

В моем понимании vwap можно использовать как дополнительный фильтр при принятии решения для входа в сделку, ну например складывается несколько условий для входа в лонг по торговой системе и плюс цена находится над vwap это еще плюс 1 к лонгам, думаю как то так, но не опираясь исключительно на него, так же как и не стоит полагаться исключительно на график футпринта, надо же еще учитывать и другие условия: паттерны, контекст, уровни дневных графиков и т.д.