![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||

![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
Объем и дельта ОИ
vresh 06.05.2020 1:40:00
Можете объяснить, почему половина дельты ОИ может превышать объем за один и тот же промежуток времени?
Пример на бренте за 05.05.2020 в 22:05 (не понял как добавить скрин). На минутном графике ОИ/2=-35055, при этом объем=277. По идее обе величины измеряются в контрактах. Объем показывает кол-во всех проторгованных контрактов за интервал (свечу). Как тогда половина дельты ОИ может превысить это число?
Цифры правильные - в терминале все совпало.
Я пока не знаю как это объяснить - такие данные действительно приходят с биржи
На просторах интернета удалось нарыть, что это внебирживые сделки. Они проходят за рамками биржи напрямую между двумя участниками, поэтому в обьем на графике не попадают, но отражаются в открытом интересе. Дополнительно сделал запрос брокеру с просьбой объяснить эту ситуацию. Интересно, что нефть сегодня после некоторого еще продолжения роста утром, затем стремительно полетела вниз. Видно, неслучайная сделка была )
Абсолютно верно это внебиржевые сделки.
Бывает, пролетит 1 контракт, а ОИ меняется на 1000 контрактов. В этом плане анализировать изменение ОИ по объему - дело неблагодарное. Хотя в связке с рядом других цифр - неплохо работает. Иной раз видно, как на вечорке мажоры "мочат" по рыноку лотов по 500-1000 в нефти и, обжогшись, после 10-15-й попытки, уходят пить коньяк. Хотя заработать на них в этой ситуации непросто - ибо хаос в их голове порождает хаос из сделок.
Конкретно по нашему фьючерсу на нефть нет смысла смотреть объемы или ОИ - сделки то все равно чито арбитражные и идут за ценой на CME
Внебиржевые сделки для меня не удовлетворительное объяснение - какие же они внебиржевые, если проходят именно на бирже. И фьючерсы не акции - там нет депозитария и т.д.
Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий