Паттерны кластерного графика (футпринт)

ruticker 6/23/2017 7:57:00 PM

График футпринт для русскоязычных трейдеров стал доступен относительно недавно, хотя сам футпринт существует с середины 80-ых.

Доступ к футпринту я получаю с помощью сервиса StockChart.ru.

Выражаясь научным языком график футпринт – это агрегированная лента ордеров. Отдельные ордера участников рынка обрабатываются и распределяются внутри каждой свечи  по цене и объему.

Рассматривая график футпринт, вы будете наблюдать прямоугольники различной длины, это так называемый профиль горизонтального объема. Длина полос зависит от количества контрактов, которые прошли по данной цене.

Также, вы можете заметить два столбика с цифрами. Левый столбик – количество продаж, правый – количество покупок.

График Футпринт

Благодаря этому свеча приобретает так сказать 3D-эффект, когда всю борьбу покупателей и продавцов видно невооруженным взглядом.

Отличия такого графика от классических свечей хорошо видны на двух картинках ниже.

График Футпринт

Первая картинка иллюстрирует график японских свечей без футпринта. На таком графике трейдер может анализировать величину движения, наносить уровни, а по теням свечей определять моменты остановки текущего движения.

График Футпринт

Однако, при добавлении объемов на график, картина резко меняется. График становится более информативным.

Теперь трейдер может выявлять зоны борьбы между покупателями и продавцами, а также отслеживать перемещение этих зон. Это позволяет с большей точностью определять, что именно происходит на рынке.

В качестве примера рассмотрим два паттерна по футпринту и возможные решения трейдера в момент их появления.

 

Простые паттерны по футпринту

 

Первый паттерн внешне напоминает латинскую букву P, его так и называют паттерн «пи». Узкое тело в нижней половине и широкая часть в верхней, свеча растущая без больших теней.

Этот паттерн говорит трейдеру о том, что продавцы выходят из своих позиций. Его следует рассматривать только в том случае, если перед его образованием было нисходящее движение.

Если же паттерн «P» появляется во флете или в моменты роста цены, то такой паттерн не используется.

График Футпринт

Второй паттерн напоминает латинскую букву «b», и его называют аналогичным образом – «би». Узкое тело в верхней половине свечи, широкое тело в нижней, свеча нисходящая.

Этот паттерн говорит о выходе покупателей из своих позиций. Появление такого паттерна после фазы роста, сообщает трейдеру об окончании движения.

График Футпринт

Паттерны «b» и «P» являются прекрасными точками выхода из сделки. Благодаря им трейдер всегда знает, когда следует закрыть позицию. Это освобождает от самых скверных страхов трейдера: «не додержал», «передержал».

 

График дельты

 

Хочу также познакомить вас со вторым своим инструментом.

Не всегда бывает удобно анализировать футпринт только по японским свечам. У них есть свои недостатки, в частности свечки, искажают картину рынка в моменты низкой волатильности. Поэтому вместо свечей я часто использую другой тип графика – график дельты.

Но, прежде чем я покажу вам сам график, следует рассказать что такое дельта.

Дельта - это разница между количеством рыночных ордеров Buy и рыночных ордеров Sell. Дельта это индикатор, но никакого отношения к техническому анализу она не имеет.

График по дельте строится исходя из величины этой разницы. Обычно я использую значение 300 контрактов. Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.

График Футпринт

 

На картинке сверху можно увидеть сам график построенный по дельте. Он отлично фильтрует рыночный шум, который возникает в моменты низкой активности участников рынка.

Кроме того, на таком графике свечи имеют небольшие тела, появление широкой тени – это редкость для графика дельты.

Но главное достоинство графика дельты – это появление футпринт паттерна – «Сигналка». Так я называю паттерн, по которому захожу в сделку. На картинке ниже вы можете видеть пример.

 

График Футпринт

«Сигналка» образуется следующим образом: для того чтобы продавать свеча должна быть падающей и у неё не должно быть нижней тени. Максимальный объем должен находиться в верхней половине, а лучше в верхней трети. Остальная часть свечи должна быть узкой.

Для покупок все в точности наоборот – растущая свеча, максимальный объем в нижней половине свечи, само тело узкое.

Как видите, график футпринт обладает широчайшими возможностями по анализу рынка и поиска точек входа/выхода. Он одинаково полезен и для тех, кто торгует внутри дня и для тех, кто торгует позиционно.


Назад

Кроме футпринта по споту и фьючам, предлагаю сделать общий расчет коэффициента put/call на квартальный РТС.  Достаточно интересный индикатор, не сложно реализуется. Сам вручную устал уже ежедневно высчитывать дельту. 
грубо говоря, добавить к графику футпринта опционально подключать накопленную дельту за день по put/call в сумме, и дельту за временной интервал.

Подробнее в инете по запросу: коэффициент пут/колл


Bartenev 6/25/2017 12:14:00 AM

График дельты?

Похоже, это анонс новой функциональности, которой пока что нет. 

И картинка не соответствует описанию: дельта каждого кластера разная, а не одинаковая (+/-). 

Вот если бы действительно появился график дельты (например, при достижении дельты в + или в - на определенную величину, задаваемую в настройках) - было бы шикарно. Честно говоря, тот же АТАС я одно время покупал только из-за наличия там такого типа графиков. Но тяжелый он.

Dividend 6/25/2017 9:58:00 PM

Dividend. Не понял. А в верху что, как не график дельты? Напишите разъяснение, что это. 

ruticker 6/25/2017 11:56:00 PM

Bartenev опционы сейчас точно не в приоритете, пока главное понять, нужны ли пользователям западные рынки и стоит ли развивать это направление. 

ruticker 6/25/2017 11:59:00 PM

ruticker, в моем понимании, исходя из того описания, что дано в статье, график дельты - это кластера, появляющиеся, когда дельта (по модулю, ибо может же быть и отрицательной) в кластерах одинаковая. Допустим, неплохо смотрится такой график для Сбербанка, когда дельта = 2500 лотов (акция, не фьюч). Ну т.е. новый кластер/свечка появляется тогда, когда дельта достигает определенного значения. 

У нас же на рисунке в каждом кластере разная дельта (-37500, -20600, -38900 и т.д. - это не одинаковые значения по модулю).

Если же термин график "дельты" пришел просто как сокращение от Маркет-дельта, то тогда это просто смешение понятий. Вы под ним подразумеваете такой график, как показан, я немного другое. Сам по себе график маркет-дельта - отличный инструмент. 

Но я одного не пойму - откуда тогда эта фраза (словно она вырвана из описания другого графика): "График по дельте строится исходя из величины этой разницы. Обычно я использую значение 300 контрактов. Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.". Где тут свечки эквидельтные? Как я на графике маркет-дельта могу задать это значение?

Dividend 6/26/2017 11:22:00 AM

Dividend вы пишите  Честно говоря, тот же АТАС я одно время покупал только из-за наличия там такого типа графиков.

Вопрос какой тип графиков вы имеете в виду? 

ruticker 6/26/2017 2:16:00 PM

ruticker, так и называется он в АТАСе: Delta chart

 

Сбербанк - обычно использую 2000 лотов дельту

информативен он достаточно. Т.е. новая свечка появляется тогда, когда дельта достигает величины +/-2000 лотов. Он, как понятно, нелинейный по времени.

Dividend 6/26/2017 3:43:00 PM

а более подробная информация есть, со скриншотами, возможно мануал

ruticker 6/26/2017 4:52:00 PM

вот здесь: http://support.orderflowtrading.ru/topics/459-periodyi-i-tipyi-grafikov/

Dividend 6/26/2017 9:58:00 PM

От чего зависит расцветка графика дельты, т.е. при каких условиях накопительная дельта и дельта (ask-bid) меняют свой цвет от очень зеленого до очень красного? Какая математическая зависимость? Такая зависимость на всех тикерах?

Luckyman 6/28/2017 8:53:00 AM

Luckyman  Берется  максимальное по модулю дельты на графике, цвет по градиенту, от нуля до максимального, соответственно 0 - серый, дальше чем ближе к макс значению по модулю, тем насыщенней. в плюс зеленый, в минус красный

ruticker 6/28/2017 4:19:00 PM

А максимальное значение определяется за какой интервал времени для накопительной дельты и дельты (ask-bid)? Например, допустим я выбираю промежуток времени месяц и период 1 день, то в первый день дельта не может быть максимальной и соответсвенно очень красной или зеленой. Отсюда возникает вопрос с какой максимальной дельтой сравнивается дельта за день и накопительная дельт и соответсвенно какой им присваивается градиент? Хочется понять принцип раскраски. В Вашем ответе выше не все понятно.

Luckyman 6/28/2017 8:10:00 PM

из набора значений накопленной дельты, тот же алгоритм

ruticker 6/28/2017 11:56:00 PM

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий

Copyright © StockChart.ru developers team, 2011 - 2017. Сервис предоставляет широкий набор инструментов для анализа отечественного и зарубежных биржевых рынков. Вы должны иметь биржевой аккаунт для работы с сайтом. По вопросам работы сайта пишите support@ru-ticker.com