Психологические ловушки трейдинга

ruticker 20.06.2018 11:09:00

    В те времена, когда я сам активно торговал и еще не сосредоточился полностью на написании трейдерского ПО, у меня как и у многих было стойкое ощущение важности и глобальности происходящего. Определенно, фондовый рынок контролируется группой лиц, что бы не дать трейдерам заработать и выводы о том, что рынок начинает движение в прямо противоположную сторону после сделки - не иллюзия. 

   Но после того как прошли годы с последний сделки, начинаешь на все смотреть более трезво. Например время от времени читаю сообщения что причина тех редких ситуаций когда сервис барахлит - результат договоренности с куклом, атака хакеров дабы не дать трейдерам сделать верное решение и т.д. Я был бы действительно очень рад, если бы кукл в случае чего заносил мне регулярно "котлету" денег для подобных диверсий и жил бы безбедно. Но, увы, трейдерское сообщество в России черезвычайно мизерно, сайт обслуживает в моменте не больше пары сотен человек с депоситами в несколько сотен тысяч рублей, так что можете оценить масштаб происходящего.  Торги - это эмоции и потеря 1000-3000-5000 долл может ощущаться как то, что весь мир ополчился против тебя, но миру в целом на это плевать, это суммы совершенно незаметные и никто не будет делать супер инфраструктуру что бы доить на подобные гроши.

  Во что я верю - так это в некое подобие массового сознания, которое формируется самими трейдерами. Это сознание как бы живет отдельной жизнью, примерно как поведение толпы на массовых мероприятиях. Каждый человек в отдельности здравомыслящий, но толпа обладает своей волей и мотивацией. Это не исключает отдельные случаи манипуляций, но далеко не каждое движение несет за собой осмысленный расчет реально существующей группы лиц. 


Назад

Хорошая статья, спасибо, Артем

pela78 20.06.2018 12:49:00

Я думаю, что крупных игроков "кукл" вполне себе отслеживает. 

Потому что они могут создать столь мощный перекос в позиции "кукла" (читай ММ), что он потом будет спредом отбивать ее года полтора/два. 

А наши объемы (привет стратегии "однолотовый") никому, действительно, не интересны. 

Чтобы успешно торговать - нужно четко понимать, куда сейчас "смотрит" капитал. 

Возьмем последние пару дней: сегодня и вчера. Вчера прошли объемы внизу по облигациям - выходили последние паникеры (возможно и будет вторая волна - фиг знает, но объемы прошли). 

Это что значит? Продали бумагу, получили деньги. И сегодня начали часть этих денег парковать в других активах. Вот и пошли акции подрастать. 

То же с баксом. Нерезы продавали ОФЗ и покупали баксы для вывода долларов к себе в Лондоны. А сегодня этого спроса уже нет. И бакс съехал + выходят те, кто ждал 65, но не дождался.

Т.е. - простое наблюдение за денежными потоками позволяет зарабатывать. + инерция крупняка. Ну нельзя купить акций Газпрома на 1млрд. рублей, не сдвинув его.

Как-то так.

Dividend 20.06.2018 12:56:00

  Для инфратруктуры вообще не важно какие вы сделки делаете - там главное обороты. А реальные сделки - они всегда внебиржевые. По рынку на 1 ярд покупать никто не будет. Да и это в сущности немного, всего 15 млн долларов. 

  Что чаще влияет - так это рыночные ожидаения. Допутим рынок ждет роста. Что это значит? То что все уже скупились и ждут новых покупателей. Их нет - начинают все выходить, потом фиксировать прибыль. Вот вам и эффект того что рынок идет против ваших сделок. 

  Крупняк же если аккумулирует объемы то стратегия покупки растянута на месяцы

ruticker 20.06.2018 13:07:00

Внебиржевые сделки влияют, факт. Но там и сложнее найти контрагента. Ведь если ты решил взять Газпрома на ярд (копейки, согласен), то кто-то должен продать. А это весьма не простой человек, не у всякого россиянина есть такие деньги. 

Вообще, получается интересная вещь. Как заработать? Фактически два варианта - это долгосрок - и постепенно бумага вырастет + дивы будут платить. Лет за 30 рост будет. Либо HFT, т.е. неэффективности рынка на микроуровне. Но это сложно технологически (думаю, Артем - вам тут с вашим знаниями будет просто довольно-таки). А вот как раз среднесрочные спекуляции оказываются между этими техниками получения дохода. 

Они и самые сложные. 

Помните Беритц об этом говорил как-то в интервью Тимофею - он так и сказал - что я понимаю куда пойдет бумага в следующие секунды, но не знаю что будет через час - а ведь кто-то знает. Да, это, как по мне, гении.

Dividend 20.06.2018 13:30:00

   Все проще - в 99% случаях рынок непредсказуем. Но бывают пики и перекосы, когда стоит рискнуть. Например, я писал на сайте рекомендации шортить биткоин в начале года или покупать доллар в марте. 

ruticker 20.06.2018 15:40:00

Правильно, так и есть. Нужно искать места, где. грубо, вероятность ухода цены вверх и вниз на одинаковый пунктаж разная. Или одинаковая вероятность, но на разный пунктаж. Вот и все. Причем, такие точки найти несложно. Сложно: а) следовать этой стратегии и б) поверить в нее. Потому что наша повседневная реальность устроена по-другому. Идти по принципу 52 сделки в + 48 сделок в -, итого 4 профитные сделки - наш мозг не может. Эволюция приучила нас к другому.

Dividend 20.06.2018 15:47:00

эх коллеги...не в коня корм...либо нам лично встречаться надо и общаться...у меня все явки и пароли записаны...мне намекали что диссертацию можно на основании моих топиков написать и защитить...зря вы думаете про РЫНОК так...его просто нет...все позиции видны и тупо их слизывают...ИНСАЙД на уровне всех брокеров...впрочем все емко было описано в последних постах...

Kapitoshka 20.06.2018 20:38:00

Думаю, что для крупных позиций (от десятков млн. рублей) это справедливо вполне. 

А для моих объемов (я крайне редко открываю позицию по одной бумаге больше 0.5М) - думаю, что брокерам дороже рынок двигать ради моих копеек. Хотя в каком-нибудь неликвиде, типа акций третьего эшелона - может и 0.5М будут отслеживать. И полностью согласен с тем, что рынка нет. Это просто следствие очень малого числа игроков. Я не удивлюсь, что порой в акциях третьего эшелона игроков за неделю - реально 1-3 человека. А в ликвидных - типа Газпрома - игроков 100 за неделю, включая пенсионеров с размером депозита 200-300к. И от этого, безусловно, грустно. Впрочем, крупняк у нас тоже есть и иногда они играют против друг друга - как например, последнюю неделю - нерезы продавали ОФЗ, а наши крупные банки скупали - но других-то игроков и не было. Я на работе объяснял коллегам - смотрите продают, доходность ОФЗ выросла до 8% годовых - а народ все равно слабо интересуется. Зато ставки у букмекеров аткивно делают)

Dividend 20.06.2018 23:43:00

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий

Copyright © StockChart.ru developers team, 2011 - 2017. Сервис предоставляет широкий набор инструментов для анализа отечественного и зарубежных биржевых рынков. Вы должны иметь биржевой аккаунт для работы с сайтом. По вопросам работы сайта пишите support@ru-ticker.com