Что такое накопленная дельта

ruticker 13.04.2018 19:34:00

Уже много говорилось о том, что большинство индикаторов запаздывает.
Одним из индикаторов, опережающих события на рынке, является накопленная дельта.

На рынке в стакане всегда есть лимитные ордера. Любая сделка на бирже происходит в порядке очереди за счет встречного ордера,то есть что рыночные ордера на покупку исполняются по аску, а на продажу по биду.

Подсчет сделок выполненных по цене аска и по цене бида даёт нам следующие формулы:

бид + аск = общий объем
разница между объёмом, проторгованным по аску и объёмом, проторгованном по биду = дельта
например :
если по биду проторговано 25 лотов, а по аску проторговано 58 лотов,
то дельта будет = 33 лотам

если по биду проторговано 347 лотов, а по аску проторговано 291,
то дельта будет = -56 лотов

накопление разницы между асками и бидами на протяжении какого-то периода времени = накопленная дельта

То есть дельта — это разница между ордерами выполненными по цене аск и по цене бид. Дельта — отображает текущее настроение участников рынка, которые покупают актив или продают его, используя рыночные ордера. Рынок двигается в каком-либо направлении за счёт рыночных ордеров.

Дельту, как таковую, используют для определения уровней, где появляется крупный дисбаланс в количестве бидов и асков, для определения рыночного настроения (так называемого внутридневного Открытого Интереса), а также для анализа давления продавцов или покупателей на определённых уровнях. Широко используется также дивергенции накопительной дельты, для подсчёта внутридневного (и не только) Открытого Интереса.


Назад

Добрый день. Графу ОИ дельта/2 также опишите пожалуйста.

stgoodcat 16.04.2018 16:09:00

  текущее ои - пердудщее ои /2 

 

  на 2 делим, т.к.  ОИ всегда кратно 2 (фуч лонг + шорт)

ruticker 17.04.2018 1:00:00

Допустим, вы открыли позицию во фьюче в лонг (для простоты размером 1 лот). Ожидаете стремительного и беспощадного роста. Это значит, что вам кто-то продал. И возможны разные варианты.

  1. продавец закрывает ранее открытый лонг. Тогда у него ОИ -1, у вас +1. Итог: ОИ неизменен.
  2. продавец открывает шорт в предвкушении обвала. Тогда у него ОИ +1 и у вас +1. Итог: ОИ +2, а позиция открыта на 1 лот.

Следовательно, если мы будем следить за параметром ОИ/2 посвечно, то сможем четко видеть какой объем позиций вновь/открывается закрывается. 

Причем, более того. 

Обычно противоположной стороной сделки выступает на фьючах ММ. А он зарабатывает на спреде. Поэтому в целом можно открыть и довольно крупную позицию. Гляньте на нефть - там часто набирают в течение часа/двух 100к лотов в лонг/шорт. Неужели мы, физики, способны дать открыть об нас столь крупную позу. Ну тысяч 5 лотов, может и да. Но больше - нет. Поэтому если вы видите рост ОИ, особенно крупный, это значит, что инсайдер встает в определенную сторону (обычно совпадает с направлением рыночных ордеров) и дает ему открыть позу ММ. Именно эти моменты стоит отслеживать. 

Бедный ММ, можно подумать. Нет, он зарабатывает на спреде. И на дистанции это плюс. Но безусловно, ММ может и месяц закрыть в убыток. 

 

 

Dividend 18.04.2018 10:31:00

Здравствуйте! Подскажите, плиз, где включить отображение Открытого Интереса. Галочку ставлю в FootPrint, но видна только дельта и накопленная дельта. Заранее благодарен

Olega 20.04.2018 10:48:00

Разобрался, спасибо.!!

Olega 20.04.2018 10:49:00

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий

Copyright © StockChart.ru developers team, 2011 - 2017. Сервис предоставляет широкий набор инструментов для анализа отечественного и зарубежных биржевых рынков. Вы должны иметь биржевой аккаунт для работы с сайтом. По вопросам работы сайта пишите support@ru-ticker.com