Минимальный шаг - 5 секунд

ruticker 09.03.2018 10:48:00

    Дорабатываем сервис для скальперских торгов. Установлен минимальный шаг в 5 секунд (раньше была 1 минута).

Работает только внутри торговой сессии и для московской биржи, на исторических данных осталась 1 минута

 

 

 


Назад

Круто. Теперь "побъём" сишку с лотажом 2000 лотов :)

Dividend 12.03.2018 9:36:00

Dividend пишите, что еще не хватает, что бы побить "ATAS" :)

ruticker 12.03.2018 9:54:00

Ну логичным выглядит добавить графики, чтобы свечки были не по времени, а еще и по: а) объему; б) дельте или в) по цене (рейнджы). 

Я, например, часто пользуюсь ими в тигре.

Dividend 12.03.2018 12:02:00

свечи по дельте - это что?

по объемам тоже не очень понятно.. не всегда же сделки влазят в свечку. и что делать, если сильно не влазят?

 

ruticker 12.03.2018 15:57:00

А оно и будет плясать чуток от среднего. Допустим, поставили свечки по объему 500 лотов, и если пролетело одной сделкой 10000 лотов, то это будет одна свечка, просто с большим объемом. 

Чем хороши такие свечки - тем, что они как бы раздвигают по горизонтали ситуации, когда движуха шла быстрая. И видно что там было, а не просто шпиль или соплю вниз. Не всегда, но порой это позволяет получить профит. Сегодня вот на сбере такая ситуация в 11:00-11:01. 

А дельтовые свечки - то же самое. Как только дельта достигает определенной величины (по модулю) строим свечку. Тогда получаем свечку как результат давления в ту или иную сторону. Если свечка вырожденная получается (без хвостов и без тела, т.е. просто горизонтальная полоска) - и их много - считай - стоит крупная лимитка в стакане или вообще айсберг. 

Сейчас какая-то проблема с тиковыми графиками. Кликаю дважды на свечку минутную в сбере и получаю лишь одну точку. Диапазон минут как-то влияет - ибо ставлю на 1 минуту больше (в правом поле) и все ок, да не совсем - там не тики, а словно группировка секунд по 10. Ибо тик либо красный, либо зеленый. А тут бывают половинчатые.

Dividend 12.03.2018 16:40:00

  С объемными свечками одна техническая проблема.

  Суть в том, что кластера и свечи строятся по агрегированным данным - т.е. на лету генерятся минутки, а из них собираются все остальные.

А вот как быть с объемными - их или опять же генерить из минуток, но как я понимаю цель смотреть движение внутри - а значит цель что внутри минуток..

  Внутри минуток можно но только внутри дня.. я не очень представляю как можно было бы на лету считать объемные свечи по честному за период полгода или года для ликвидных бумаг, там же десятки миллионов сделок, перегурппировать на лету вряд ли получится

ruticker 12.03.2018 18:29:00

  С тиковыми вижу проблему, там видно конфликт с новыми секундными свечками, скоро пофиксим

ruticker 12.03.2018 18:30:00

Ну с историей не проблема. Можно сделать глубину просмотра объемных свечей небольшой - допустим, макс. пара месяцев. Я слабо представляю их ценность даже уже, скажем за неделю. Внутри дня они весьма неплохи - как дополнение к остальным.

Dividend 12.03.2018 19:51:00

  А как в атас/тигре сделано?

  там можно смотреть за год? И падает ли от этого точность?

 

  Внутри дня сделать можно, дальше уже придется чесать затылок...

ruticker 12.03.2018 20:09:00

В тигре и атасе точно есть глубина хранения крупных сделок - около месяца или чуть больше. Глубину хранения объемных свечей не проверял. Я обычно смотрю их внутри дня.

Dividend 12.03.2018 22:27:00

У нас глубина хранения крупных сделок - бесконечно )

Посмотрите по объемным свечкам - если там только внутр дня сделать как у них не проблема.. 

ruticker 12.03.2018 22:53:00

Скриншоты на эту тему тоже не помешали бы.. 

ruticker 12.03.2018 22:54:00

Посмотрел глубину объемных свечей по сбербанку в Тигре - 13 месяцев - где-то с 10 февраля 2017 года идут, до этого нет. Этого более чем достаточно. 

График строится секунды 3, т.е. не мгновенно.

Dividend 13.03.2018 9:57:00

   Обновлений в реальном времени нет?

 А по точности можете посмотреть? Т.е. средняя разица в объеме между свечками за больший объем такая же или больше?

 

 И еще вопрос, при новой сессии свечка заново начинает  строиться?

ruticker 13.03.2018 10:21:00

Да, свечки строятся в реальном времени. 

Объемы прыгают, но они крутятся около той отметки, что выставляешь в объеме (т.е., допустим, поставил, 500 лотов на свечку, и они там прыгают 500 +/- 10-20). Сделки по объему же дискретны. Особо крупные сделки могут сформировать свечку с большим объемом, гораздо выше целевого - не беда это. Можете скачать тигра и попробовать - он бесплатен первые недели 2 и весь функционал доступен.  

Dividend 13.03.2018 11:15:00

Вы же писали 3 сек строятся ))

ruticker 13.03.2018 11:24:00

Я имел ввиду, если построить график за год, то он строится 3 сек. А если в реальном времени наблюдать за последней свечкой внутри дня - то строится она шустро - по мере поступления данных. А данные тигр берет из обезличенных сделок.

Dividend 13.03.2018 11:55:00

Поставл триал, смотрю вот по сберу - у меня вообще не обновляются

ruticker 13.03.2018 12:07:00

А они будут обновляться только если его "скрестить" с квиком. Без квика - только история доступна.

Dividend 13.03.2018 12:16:00

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий

Copyright © StockChart.ru developers team, 2011 - 2017. Сервис предоставляет широкий набор инструментов для анализа отечественного и зарубежных биржевых рынков. Вы должны иметь биржевой аккаунт для работы с сайтом. По вопросам работы сайта пишите support@ru-ticker.com