 | | | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| | | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Еще с прошлого года нахожусь в бумаге. Копий сломано не мало. Можно писать остросюжетный роман. Брокер/ММ как только не пытались выбить из бумаги, НО НЕ ВЫШЛО. Из-за моего лонга бумага ушла на 1000, там село порядочное кол-во НАХВОСТНИКОВ, которые нынче всем рассказывают сказки, что они вот выдающиеся трейдеры, а ты КАПИТОН - г@вно. Ну я уже повторял, что народ то у нас хороший, а вот люди...
Кому интересно почитать все мои перипетии с момента покупки бумаги, может легко все найти в блоге. На этом не буду останавливаться. Хочу рассказать про 23 мая 2018 года, когда наконец-таки были оглашена сумма долгожданных дивов.
С недавних пор я возобновил свою деятельность и балуюсь эпистолярным жанром на старой и доброй, наводненной полчищей кукареколок, площадкой под названием MFD: мой профиль. Так что легко и непринужденно можно следить за моими умозаключениями и мотать на УС.
глас вопиющего в пустыне
ИСТОЧНИК
По рынку ходили слухи о 180 рублях, а дали 158,95 руб.
Но это все лирика, дело конечно же в другом.
Недавно я на форуме писал следующее:
смысл понятен?
Я прикармливал роботов в стакане своими заявками и убирал их. Роботы все время к ним жадно тянулись. Ради эксперимента я слил немного и ММ был несказанно рад, что переписал на следующий день хаи, закинув папиру аккурат на тот уровень, где я в прошлый торговый день размещал свою заявку. ВСЕ ПО КЛАССИКЕ: идет сбор бумаги.
НО тут, как говорится, парень к успеху шел, НО ОБ ЙУХ СПОТКНУЛСЯ. Забрасывают роботы котировку выше, уже их диапазон сбора трещит по швам, а наливать не хотят. Тогда начинают работать от противного, КОШМАРЯТ И ЗАПУГИВАЮТ. Аккурат и все под новости подвели. ММ/БРОКЕРНЯ НИКОГДА НЕ УПУСТИТ МОМЕНТ ОТЖАТЬ ЕЩЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ АКТИВА ПОД ПРЕДЛОГОМ КАКОЙ-НИБУДЬ НОВОСТИ.
Как мы видим по графику, ММ накануне СД по дивам проливает рынок и выкупает. Создает ажиотаж.
раздергивает
22 мая 2018 года МОЛЧАНИЕ. Решение не оглашается, а ММ, чтобы подогреть ажиотаж...создать иллюзию, что ИНСАЙДЕРЫ знают и сливаются, включает всем нам известную ДАВИЛКУ:
классика
Ну а самое интересное во всей этой игре начинается 23 мая 2018 года, когда наконец-таки оглашается решение по дивам и они составляют 9%, что является на данный момент самыми высокими дивами по нефтегазу, НО МЫ ПОЛАГАЕМ, А ММ РАСПОЛАГАЕТ.
Что же мы видим:
Отвесное падение.
сенокос
Дальше самое интересное:
Свеча красная, а покупок больше продаж = сбор
Далее, на нужный объем разгрузили кого надобно...
в увеличении сенокос
Ну а опосля, когда дело сделано...роботронам дают иную команду
возвращаться
НУ И ВИШЕНКА НА ТОРТ...
диапазон
Только стоило мне все это разложить по полочкам, как стали набиваться лонгусты.
кто в теме:)
Ну, а когда у ММ забирают тот объем, который он сам и собирает, ОН УСТРАИВАЕТ ПОГРУЖЕНИЕ. Свидетелями оного мы и явились чуть позже...
очевидное и невероятное
объяснение
в этих строках вся соль рынка
Все это видно благодаря системе РУТИКЕР, ну а где подписаться ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ:
ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ: РУТИКЕР всему голова. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
ПО КРИПТО РЫНКУ: Чисто похвастаться.
НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, кому не надоело быть мешком для битья, есть закрытая группа.
Начинаем новый цикл погружения.
Как известно, основная раздача всем страждущим происходит в боковике.
ЛЯПОТА
Смотрим набившую оскомину пропорцию шорты/лонги за отведенный период:
лонги все накапливаются, а вот шорты убывают
После 12 апреля уверовавших в дальнейшее погружение шортил повезли на убой и медленно, но верно разгрузили:
се ля ви
Объемы в боковике ритмично падают, что намекает об окончании раздачи с последующим сюрпризом:)
Классика жанра
А хвост, он же ФЬЮЧ, уже давно машет на юг...
не мы такие...жизнь такая
Чем быстрее мы спустимся в зону накопления и пойдут объемы, тем раньше мы все вылезем из этого болота. Сильные мира сего дадут сигнал, что процесс запущен. Нынче рынок в режиме ВЫКЛ.
http://stockchart.ru/CandlestickChart?rperiod=day&period=5&ticker=MGNT
Рекомендую присмотрется к MGNT
По графику нацелена вверх, да и по логике после того как отжали у Галицкого нет смысла укатывать, возможно восстановление до уровне й
7-9 тыс
новое, хорошо забытое старое...
Никакая конференция уже не поможет...Все новости игнорируются, а рост мы видим лишь на очередном листинге той или иной монеты на очередной бирже, да потом с таким же усердием монета и опускается в ту зону, откуда ее резво погнали.
объемы смешные
Шортил отвадили полностью...
и носа не кажут
Игра, как и говорил ранее, игра ведется против лонгустов...
они также сокращают свои позиции
Затяжное пике/маринад...
Адрес моего блога: КАПИТОН ИВАНОВИЧ
Это же уму непостижимо...7 месяцев шорты удерживает ММ по ММК.
cлепой
и не заметит
Пока участница группы пишет:
суть происходящего
9 числа уронили рынок, а с 10 апреля по конец апреля выкупили...с мая месяца планомерно выходят из рынка, фиксируя позиции...но мы продолжаем топтаться на месте, ничего ПО СУТИ не изменилось...где лонгов больше...топчемся (СУРГУТ/ФСК) или приседаем (АЛРОСА/ТРАНСНЕФТЬ), где же шортов...также топчемся (ММК) или растем (НОВАТЭК/ТАТНЕФТЬ)...список можно продолжать...
все только начинается
Рост индекса неумолим, только избирателен...
А ответ, как всегда на поверхности...
есть с чем
поспорить, но по существу
сказано многое
Адрес моего блога: КАПИТОН ИВАНОВИЧ
Пустословы, что в комментариях в моем блоге, да и на рутрейдингвью мне парировали...мол я задним умом силен...как и прежде прогноз верен....но он и не может быть не верен, ведь на другом конце провода с 17 декабря профессиональные игроки...а не романтики с прищуром...кои Успели разогнать биток аж до 20 000, но потом, как в присказке: "Парень к успеху шел,но об йух споткнулся".
Тут очередной вброс информационный подоспел:
а мужики то и не знали...
В группе участники толково размышляют:
Сразу напрашивается...
Благополучно ушли под поддержку, которая нынче стала сопротивлением:
кто бы сомневался
Нагрузили лонгустов вдоволь, так ведь те и рады набирать в закрома...
За что́ же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку
Пропорция как бы намекает:)
кхе-кхе
Красиво дальше рисовать начнут:) Вагоны то заправлены...
расхождение знатное...
Адрес моего блога: КАПИТОН ИВАНОВИЧ
Маринад продолжается. На рынке без изменений...
Смотрим на объемы...
Смешно...
Смотрим кластер фьючерса на БАТЮ...
разгрузка продолжается...
Смотрим пропорцию шорты/лонги:
с 12 апреля
с 23 апреля
Ситуация, как на ладони: игра ведется не против шортил. Их слава богу в основной массе вывели из игры. Сейчас работают против лонгустов, раздавая им за обе щеки и это у МАНИПУЛЯТОРОВ получается.
раздача по классике жанра проходит аккурат в боковике
для наглядности
А толпа на все ведется, вот с 30 по 1 пуганули ЛОНГУСТОВ и они быстро фиксанулись...
рассмотрим в приближении
а потом нарисовали рост и те снова заскочили в поезд...
старые добрые волны
Адрес моего блога: КАПИТОН ИВАНОВИЧ
Задают в закрытой группе вопрос: прокомментируйте движение в ZCL.
Отвечаю:
Картина маслом:
Адрес моего блога: КАПИТОН ИВАНОВИЧ
Кстати по биткоину на мой взгляд вполне себе возможен задерг вверх. Интересно, что скупка сейчас идет в основном по лимитным заявкам (дельта камнем вниз при стабильном росте)
Добрый день.
Есть предложение добавить весьма простую вещь на обычный свечной график.
Если свеча падающая, а дельта положительная, то цвет свечи можно менять, допустим, на серый.
И если свеча растущая, а дельта отрицательная, то цвет свечи, например, можно сделать синим.
Т.е. окрашивать свечи в зависимости от дельты.
Причем размер дельты - лучше сделать настраиваемым. Те свечи, которые не попадают по условию - остаются в окрасе прежними (красные - вниз, зеленые - вверх). Ведь понятно, что если дельта малая (лотов 100), то нет смысла менять окрас, а вот если она серьезная (100000 лотов), самое время выделить ее.
Как правило, это позволит видеть разворотные моменты, когда рынок еще идет в прежнем направлении, то "теневой покупатель/продавец" уже начал давить в другую сторону.
Уже много говорилось о том, что большинство индикаторов запаздывает.
Одним из индикаторов, опережающих события на рынке, является накопленная дельта.
На рынке в стакане всегда есть лимитные ордера. Любая сделка на бирже происходит в порядке очереди за счет встречного ордера,то есть что рыночные ордера на покупку исполняются по аску, а на продажу по биду.
Подсчет сделок выполненных по цене аска и по цене бида даёт нам следующие формулы:
бид + аск = общий объем
разница между объёмом, проторгованным по аску и объёмом, проторгованном по биду = дельта
например :
если по биду проторговано 25 лотов, а по аску проторговано 58 лотов,
то дельта будет = 33 лотам
если по биду проторговано 347 лотов, а по аску проторговано 291,
то дельта будет = -56 лотов
накопление разницы между асками и бидами на протяжении какого-то периода времени = накопленная дельта
То есть дельта — это разница между ордерами выполненными по цене аск и по цене бид. Дельта — отображает текущее настроение участников рынка, которые покупают актив или продают его, используя рыночные ордера. Рынок двигается в каком-либо направлении за счёт рыночных ордеров.
Дельту, как таковую, используют для определения уровней, где появляется крупный дисбаланс в количестве бидов и асков, для определения рыночного настроения (так называемого внутридневного Открытого Интереса), а также для анализа давления продавцов или покупателей на определённых уровнях. Широко используется также дивергенции накопительной дельты, для подсчёта внутридневного (и не только) Открытого Интереса.
Регулярно отключаются сервера на несколько часов.
Вчера снова сайт не работал около 5ти часов подряд.
Как Вы видите эту проблему? Какие у Вас планы по стабилизации работы?
Спасибо, ссылку на форум не нашел на сайте, только блоги.
От пользователя Stas P.
Дважды не смогли пробить 56.. Хоть и не поклонник теханализа, классическое "перевернутые голова-плечи"..
Плюс ко всему после выборов могут немного ослабить рубль..
Почти 5 лет устойчивый тренд на снижение, а сейчас пошел вниз еще и на объемах
Честно скажу, никогда раньше софт конкурентов не ставил, решил сравнить первый раз.
Для начала поставил Тигр
Что нравится, и стоило бы взять
1) В верху меню значительно компактней, в настройках выпадающие окошки - возможно стоит из взять
2) Цветовая гамма возможно спорная, но отрисовка довольно аккуратная
3) Думаю может линейку так же заменить на перекрестие?
4) Секундные графики вижу строятся не только внутри дня
5) Рисовалка более развита
Что лучше у нас
1) Считаю у нас скейлинг работает явно лучше. Масштаб колесиком прямо от места масштабированя - в тигре все улетает
2) черезмерно много настроек. Я в рутикере всегда 100 раз подумаю прежде чем добавить еще одну галку - там у них сотни. я за 20 минут не разобрался, как поставить шаг цены в кластерах, как включить горизонтальные и вертикальные объемы, как увидеть ОИ и дельту?!
По дизайну - не знаю.. Цветовая гамма тигры мне не нравится с мышино-серым, но шрифты вроде бы красивее.
По функционалу кроме лучшей рисовалки и свечей по объему ничего доп. не увидел..
Прогнозы краха биткоина и других криптовалют обычно наталкиваются на более широкие аргументы в защиту технологии блокчейн, лежащей в их основе.
Да, соглашаются ее защитники, больше половины всех проведенных на сегодня ICO (initial coin offerings, то есть первичное размещение криптовалют среди инвесторов) оказались провальными, и большинство из существующих сейчас 1500 с лишним криптовалют тоже ждет крах, однако блокчейн все равно произведет революцию во взаимоотношениях финансов и людей.
Однако, как отмечает в своей статье на Prokect Syndicate известный американский экономист Нуриэль Рубини, в реальности блокчейн является одной из наиболее неоправданно разрекламированных технологий в истории человечества.
«Начать с того, что технология блокчейн менее эффективна, чем существующие базы данных. Когда кто-то говорит, что его проект работает на блокчейне, в реальности, как правило, подразумевается работа программы, репродуцируемой на множестве других устройств.
В этом случае потребности в пространстве для хранения и вычислительных мощностях оказываются намного выше, а скорость транзакций намного ниже, чем при использовании централизованной программы. Блокчейны с технологиями proof-of-stake или zero-knowledge требуют, чтобы все транзакции проверялись криптографически, а это замедляет их работу. А блокчейны с технологиями proof-of-work, применяемые во многих популярных криптовалютах, поднимают другую проблему: они требуют гигантских объемов энергии для обеспечения своей работы. Именно поэтому операции по майнингу биткоинов в Исландии уже в этом году могут начать потреблять больше электроэнергии, чем все исландские домохозяйства, вместе взятые.
Блокчейн может иметь смысл лишь в тех случаях, когда обмен скорости на качество проверки реально нужен, но эту технологию редко продвигают именно в таком качестве. Инвестиционные предложения, связанные с блокчейном, постоянно сопровождаются совершенно дикими обещаниями повергнуть целые отрасли, например отрасль облачных вычислений, при этом очевидные ограничения данной технологии умалчиваются.
Взгляните на множество проектов, которые исходят из убеждения, будто блокчейн – это распределенный, универсальный «мировой компьютер». Согласно этим утверждениям у банков, которые уже и так используют эффективные системы для обработки миллионов транзакций ежедневно, есть причины для перехода на более медленную и менее эффективную единую криптовалюту. Это противоречит всему, что мы знаем об использовании программного обеспечения в финансовой отрасли. Финансовым институтам, а особенно тем из них, которые занимаются алгоритмическим трейдингом, нужна быстрая и эффективная обработка транзакций. Для их задач единый, глобально распределенный блокчейн, например Ethereum, никогда не подойдет.
Другое ложное утверждение: блокчейн якобы представляет собой нечто вроде нового универсального протокола, такого же, каким были для интернета TCP-IP или HTML. Такие утверждения подразумевают, что в том или ином виде блокчейн станет основой для большинства транзакций и коммуникаций в мире будущего. И вновь это совершенно бессмысленно, если вспомнить, как реально работают блокчейны. В первую очередь они сами полагаются на такие протоколы, как TCP-IP, поэтому непонятно, как они, в принципе, смогут их заменить.Более того, в отличие от протоколов базового уровня блокчейны являются технологией, работающей по принципу stateful, то есть они хранят всю информацию об одобренных коммуникациях, которые они когда-либо совершали. В результате, качественно спроектированный блокчейн должен учитывать ограничения на уровне «железа» своих пользователей и защищаться от спама. Этим объясняется, почему Bitcoin Core, программный клиент биткоина, обрабатывает лишь 5-7 транзакций в секунду. Для сравнения: Visa надежно обрабатывает 25 тыс. транзакций в секунду.
Мы не можем записать все транзакции мира в одну централизованную базу данных, и точно так же мы не должны записывать их в единую распределенную базу данных. Проблема «масштабирования блокчейна» до сих пор остается во многом нерешённой, и она будет такой оставаться, по всей видимости, еще долгое время.
Хотя мы можем быть вполне уверены в том, что блокчейн не заменит TCP-IP, некоторые компоненты блокчейна, такие как Tezos или язык смарт-контрактов в Ethereum, могут со временем стать стандартом для конкретных программ, так же как Enterprise Linux и Windows стали стандартом для операционных систем персональных компьютеров. Тем не менее ставки на конкретные «койны», которые сейчас делают многие инвесторы, это не то же самое, что ставки на появление новых «протоколов» с широким применением. Учитывая наши знания о принципах работы программ с открытыми кодами, есть мало оснований рассчитывать на то, что бизнес-ценность специфических форм применения блокчейна будет напрямую капитализироваться лишь в одной или нескольких криптовалютах.
Третье ложное утверждение связано с утопией trustless (совершение транзакций без взаимного доверия между сторонами), которую блокчейн якобы создаст, ликвидировав потребность в финансовых и других посредниках, вызывающих доверие. Это абсурд по одной простой причине: любые существующие сегодня финансовые контракты могут быть либо модифицированы, либо умышленно нарушены его сторонами. Автоматически избавиться от этих угроз с помощью строгих условий trustless коммерчески невозможно, в том числе и потому, что для этого потребуется 100%-е денежное обеспечение всех финансовых контрактов, а это безумие с точки зрения издержек капитала.
Кроме того, как выясняется, многие вполне оправданные методы применения блокчейна в финансах (например, в секьюритизации или в мониторинге производственных цепочек) все равно потребуют участия посредников, потому что неизбежно будут возникать непредвиденные обстоятельства, когда нужно проявлять гибкость. Самое важное, что будет обеспечивать блокчейн в такой ситуации, – гарантия согласия всех сторон, участвующих в транзакции, по поводу ее статуса и своих обязательств.
Давно пора покончить с этой пустой модой. Биткоин – это медленный, энергетически неэффективный динозавр, который никогда не сможет обрабатывать транзакции столь же быстро и недорого, как, например, таблицы в Excel. Планы Ethereum, связанные с небезопасной системой аутентификации по технологии proof-of-stake, повысят ее уязвимость перед манипуляциями влиятельных инсайдеров. Технология Ripple для международных межбанковских денежных переводов вскоре будет глотать пыль за SWIFT, консорциумом, который не применяет блокчейн, но чьими услугами уже давно пользуются все ведущие мировые финансовые учреждения. Так же как услугами централизованных систем электронных платежей, у которых практически нет транзакционных издержек (Faster Payments, AliPay, WeChat Pay, Venmo, Paypal, Square), уже пользуются миллиарды людей во всем мире.
Сегодняшняя «койномания» чем-то похожа на железнодорожную лихорадку на заре промышленной революции в середине XIX века. Саму по себе технологию блокчейн трудно назвать революционной. Но в сочетании с безопасной, удаленной автоматизацией финансовых и компьютерных процессов она может иметь потенциально далекоидущее значение.
В конечном итоге использование блокчейна будет ограничено специфическими, четко определенными и комплексными задачами, которые требуют прозрачности и защиты от взлома в большей степени, чем скорости. Например, это могут быть коммуникации с беспилотными автомобилями или дронами. Что же касается большинства криптовалют, то они мало чем отличаются от железнодорожных акций 1840-х гг. Они обвалились, когда этот «пузырь», как и многие другие «пузыри», лопнул».
Добавлено отображене максимальных сделок при отображении в виде свечей/баров.
Если пометки на бараъ выглядят органчно, на свечках сомнительно. Или пойдет?
Предложения?
Придумал чем можно привлечь внимание) и не мало, если в поисковиках в итоге будет выплывать...экспорт данных итогов торгов с объёмами, не знаю сложно это для вас или нет, но это оочень актуально, все ломятся на финам за этим делом)) но и там часто корявые бывают, приходится вручную править сравнивая с ММВБ сайтом. https://ru-ticker.com/
| 20130201,00:00,1.547.3400000, |
дата чч:мин открытие хай лой закрытие объём
по дате - год месяц день, разделитель полей запятая, разрядов точка
понятно что пользоваться не многие будут, (но я например буду точно индекс тут скачивать и другие, кто понимает для чего это нужно)) - если корректно будут циферки- но главное это в поисковиках появится инфа и люди будут заходить невольно))
От пользователя: Coldpll
Еще раз спасибо за текущие изменения! Очень приятно видеть, как развивается сайт и руководство идет на встречу пользователям!
Предлагаю для обсуждения (и возможно внедрения) еще ряд изменений.
На скринах попытался описать логику, конструктивная критика и вопросы приветствуются)
Добрый день, во первых спасибо вам за ваши труды), ну и есть пожелания, не знаю знакомы ли вы с платформой ATAS, у них есть очень крутые "индикаторы" = настройки по представлению объёмов, хотелось бы у вас на сервисе увидеть что то похожее в дальнейшем, конкретно нужно что то подобное в упрощенном виде конечно, например биг трейдс - круг - кластер сёч прямоугольник, но главное суть) http://
https://support.
ну и еще у них хорошо сделана логика вот тут https://support.
Спасибо
От пользователя: Coldpll
День Президента, торги ограничены в честь нац. праздника
Думаем над тем, как можно было бы реализовать мультикластеры (в аналог мультисвечкам) и есть ли в них смысл.
Дело в том, что свечки задумывались как быстрый обор - смотреть движение по 5-10 бумагам сразу, и при необычном движении уже смотреть подробно.
С кластерами другая история - это изначально тонкий инструмент. Сразу анализировать 4-16 кластеров не выйдет.
Кроме того сами по себе кластера банально крупнее и в маленьком окошечке не разглядять.
Так же не понятно что делать с шагом цены - он не может быть общим для всех кластеров, а если выводить настройки для каждого - будет еще меньше места на экране
Добрый день.
Сегодня на ММВБ запущены торги расписками X5. Но найти и построить их график нельзя.
Тикер: FIVE
У Брокера Открытие его тоже не найти, а вот в БКС появился.
Прошу добавить тикер в БД рутикера.
Нашел время, что бы разобоаться в том, что же такое блокчейн, особенно после эпатажных заявлений, что это дескать будущее, интернет 2.0., убийца банковской системы и новый мировой порядок.
Надо сказать, что хотя устройство относительно простое (для ума среднего айтишника), мало кто понимает как он устроен и в двух словах это объяснить невозиожно, как невозможно провести аналогии в реальном мире. Это цельная система, каждый элемент связан с другим и все аналогии работают плохо.
Думаю что в этом то и проблема - мало у кого хватает образования и/или желания вникать, обычно все довольствуются тем же обяъсненнием на пальцах. Например, рассказали Грефу, что Блокчейн - это "БД, из которой невозможно что-то стереть" (что правда, но только в определенном контексте), он и подобные ему "аналитики" хватаются за эту идею, и давай строить воздушные замки.
Самое главное, что забывают рассказать - что блокчейн - это по сути не IT технология, а в большей степени социальная технология. Надежность и нестираемость данных держится исключительно на человекческой жадности, пртвлечением все новых денег, людей, вычислительных ресурсов. Как только приток будет приостановлен - все, системе конец. Настоящие же поклонники биткоина уверены что конца не будет, потому что в систему втянется все население Земли.
Исходя из этого - большинство блокчейн стартапов изначально обречены, т.к. дело вообще не в технике, а в том, что бы создать финансовую пирамиду, в которой участники будут наперегонки подключаться к сети в надежде стать миллионерами. Однако чем заинтересовать в других проектах, если на мировое господство может претендовать только биткоин?
Не происходит автоматическое обновление котировок, объёмов и дельт.
Сравнил мобильную версию (пока не переведена на вебсокеты) и десктопную(новую)
Можете оценить на видео. Новая - слева, старая - справа
Время от времени в тех. поддержку приходят сообщения примерно следующего формата:
"Последнее время сайт у вас вообще не работает!! Одни проблемы постоянно уже месяц!!"
Из такого сообщения видно только, что человек хотел выплеснуть эмоции. Первым делом проверятся открывается ли сайт и идет ли обновление на главной. Если открывается, считается, что проблема закрыта. После приходят еще несколько сообщени с восклицательными знаками и в процессе переписки выясняется что последние 10 минут не обновляется на футпрнте конкретный тикер.
Для выявления проблемы обязательна нужна следующая информация.
1. Обязательно пишите сразу, как только проблема возникла. Есть шанс, что техподдержка о ней знает, но бывает, пока о ней не сообщат, она так и не будет исправлена.
2. Напишите браузер, операционку, тип аккаунта (Официльно поддерживается Хром, Опера, Яндекс браузер)
3. Напишите тикер, инструмент, период т.д. Если это футпринт или горизонтальные объемы - в меню доп. инструменты => получить URL и скиньте ссылку
4. Напишите суть проблемы (не обновляется, обновляется через раз, не грузится, неверные даные и т.д.)
5. Желательно знать точное время возникновления проблемы, это поможет быстрее понять суть проблемы и соответственно исправить
6. Приложите скриншот.
7. Приложите содержимое консоли (Google Chrome => menu => Доп. инструменты => Консоль разработчтка => Console
Чем точнее будет изложена проблема, тем быстрее она будет решена!
Добрый день. С удовольствием пользуюсь вашим сайтом для анализа рынка, но я привык анализировать бары. Нельзя ли включить использование баров в графики инструментов?
Установил новую винду и не могу масштабировать графики колесиком мышки - пропадают и не отображаются графики
Добрый день.
Сейчас для горизонтальных объемов есть фишка - ставишь галку и они могут быть слева или в виде слоя отдельного, или в виде отдельной зоны, не "налезающей" на сам график цены. Удобно иногда смотреть так, а иногда и так.
Вопрос - а можно ли то же самое сделать для вертикальных объемов? Сейчас они в виде отдельной зоны снизу, и натянуть их как отдельных слой поверх графика цены нельзя. Но часто это дает намного большую наглядность. Т.е. просто добавить галку такую же как и для горизонтальных объемов "новый стиль вертикальных объемов" - отдельным слоем поверх.
(от пользователя Dividend)
Добрый день.
Видя как лихо растут криптовалюты в последние месяцы, возникает простой вопрос: а много ли людей на этом смогли заработать действительно большие деньги? Под большими деньгами я именно это и имею ввиду - от 1млрд.$. Представляется, что такие есть и, как бы это помягче сказать, вдруг их не мало?
Давайте попробуем оценить. В РФ (страна потенциально богатая, но пока что реально бедная) долларовых миллиардеров, например, 96 по состоянию на январь 2018 года. Всего-то около 100 человек. Мизер. Представляется, что в РФ благодаря дикому росту крипты появилось долларовых миллиардеров еще сколько-то человек. Может, их 1-3-5. А вдруг больше?
Что значит это для тех, кто из "старой гвардии"? Ведь, грубо говоря, на сцену могут выйти потенциально совершенно непонятные и неизвестные персонажи, от которых неизвестно чего ждать. Ротенберги и другие Михельсоны - в целом люди понятные и далеко не чужие ни власти, ни бизнесу, который существовал и до них. Они, грубо говоря, предсказуемые.
А что же "новая гвардия"? А вдруг она придет и захочет заполучить контроль в каком-нибудь рыночном активе? Ведь, по сути, этот актив дорог для обычных россиян, а для "новых богачей" - не особо. И с ними тогда надо будет считаться. А этого делать никто не захочет.
Это же справедливо и для всех остальных стран.
Что же делать? Можно взвинтить цены на активы. Чтобы к моменту прихода этих новых богачей они стали и для них недоступными. Но делать это надо на свои деньги кому-то и до того как. А денег, как известно, на это нет. Запретить, арестовать? Как-то не прогрессивно. А не обесценить ли под это дело валюты? И тогда все обеднеют, а контроль останется.
Не это ли нас ждет в случае дальнейшего кратного роста криптовалют? Ведь если капитализация их достигнет, например, 100трлн. баксов, то старым элитам придется "подвинуться", а ведь не для этого они сотнями лет ковали капиталы и организовывали козни против целых народов. Это похоже на некую хитрую революцию. Или не стоит беспокоиться, ведь попытка окэшить хотя бы трюлик покажет, что "не об кого крыться" и все рухнет в тысячи раз?
Обратите внимание - рубль укрепляется всегда с падением нефти. Нелогично? Как посмотреть. Если предположить, что ЦБ активно сдерживает украпление (покупает доллар) на росте нефти и спускает все на тормозах на падении, в расчете на то, что за него это сделает рынок - все становится на свои места. Не чувствуя сопротивления в эти моменты рубль и укрепляется.
День добрый,
смотрю появились данные по эфиру и биткоину на главной - графики.
Пара вопросов:
Горизонтальные объемы по битку - это действительно круто!
Даже и кластера есть - футпринт!
Но шаг цен ниже 100 не опускается. А хотелось бы подетальнее. Связано с производительностью БД - слишком много данных?
Подключено базовое API с биржи криптовалют BitTrex
Можно смотреть тут: /Bittrex
Посмотрите, изменилась подсказка, думаю это фактически финальные вариант.
Какие-то еще предложения есть?
ctrl+f5 если не обновилась
Не могу выбрать как сортировать отрасли на доске тикеров. То ли по объему - это было бы удобнее, т.к. их проще было бы на своих местах. То ли по числу отобраных эмитентов (как сейчас) - так лучше упаковываются.
Что важнее?
В порядке эксперимента сделано отображение свечного графика на подсказке. Изменение в цене пока показывает в заголовке графика за последний день.
Напишите, нравится ли вам новое обновление или стоит вернуть обратно.
Если автоматически не обновилось ctr+f5 в хроме
Теперь видно, что уровень сопротивления у биткоина был не на 10000, похоже эта цифра была слишком очевидно, а на 20 000. К 20 000 стремились , но не пробили.
Плюс еще скоро конец года, так что все сходится..
Промсвязьба́нк Только что прошли объемы на 15 ярдов, 7.5. на продажу и столько же на покупку
Объемы превзошли дневной объем по сберу и где-то треть от всего дневного объема
https://ru-ticker.com/CandlestickChart?ticker=PSBR&rperiod=day&period=0&type=Candles
Часто такие договорные сделки между крупняком предшествуют движухе цен
Сейчас на графике можно выбрать минимальную разрядность цены 0.0001, при этом на бирже разрядность 0.00001, в результате график отражает не всю информацию.
По результатам обсуждения карты рынков было принято решение делать "доску" наподобие канала РБК
Сейчас думаю над дизайном "Квадратов". Помню был какой-то зарбуежный сайт вроде c похожим дизайном, но напрочь забыл где?
Не напомните?
В общем сделал новую Доску Тикеров, где размер квадрата не завист от объема, зато видны все акции с карты рынка
https://ru-ticker.com/MarketMap
В настоящий момент карта рынка меняется в зависимости от двух параметров:
Заметил, что ОИ дельта стала публиковаться без деления пополам. Давно это? И почему? Наглядность снизилась.
Здравствуйте!
Можно ли сделать так, чтобы при выделении горизонтального обьема в свечном и графике футпринт, можно было разделить цветом выделенный обьем на 1 и 2 стандарных отклонения.
Спасибо заранее.
В начале года я давал прогноз, что BTC дорастет до 10000, после будет обвал. Час Ч настал, посмотрим как дело пойдет дальше
Добрый день, вопрос.
Помнится, раньше можно было на графике в поле "Тикер" вводить формулы. Единственное ограничение было - надо было писать названия тикеров в формуле строго большими буквами (прописными). А сейчас получаю в ответ "Не найдены данные по тикеру и периоду". Да, есть сейчас пункт меню "Арбитраж и сравнение доходности", но там два портфеля и в процентах. Возможность писать формулы в тикере на графике действительно убрали? Может, я и не нахожу где это сейчас можно смотреть, но точно помню, что формулы работали. Я часто смотрел дельту между сишкой и баксом.
В январе при курсе около 1800 за битку ванговал что дойдем до цифры в районе слегка не дотягивающем до 10000 до обвала. Посмотрим, что будет на 9600-9800, уровень уже близок
Уже из каждого чайника кричат о новом будущем. В соц. сетях ленты засраны, в новостях тоже про биткоин.
В чем состоит будущее, которого так ждут?
Цель биткоина, как известно, это отобрать эмиссию денег у государства и отдать… кому? Китайским майнерам? Братям виннипухам (или как их там)?
Так же свойства биткоина — это абсолютная публичность всех кошельков и всех транзакций. И бешенная комиссия на транзакцию.
Говорят, ценность любого актива — всего лишь фантазия толпы. Пусть так. Но о чем мечтает нынешняя толпа? Разве это анархо-финансисты, которые мечтают свалить ФРС и разрушить центробанки мира? Нет, в первую очередь биткоин рассматриваю не как инструмент расчетов, а инструмент преумножения долларов. Т.е. каждый в толпе планирует в итоге биткоин продать?
А какая судьба инструмента, который толпа мечтает скинуть?
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Акции банка ВТБ днем в четверг падают почти на 10%, обновляя минимумы с декабря 2014 года из-за сохраняющихся распродаж в преддверии реорганизации банка путем присоединения банка ВТБ 24.На Московской бирже акции ВТБ к 13:24 МСК подешевели до 5,1 копейки (-8,1%) при объеме торгов более 2,376 млн рублей. Накануне акции ВТБ упали на 5,6%, а с начала недели потеряли в цене более 15%.
Акции ВТБ продолжают распродаваться, поскольку инвесторы не впечатлены ценой выкупа банком своих бумаг в процессе присоединения ВТБ 24 в январе 2018 года: цена выкупа у акционеров, несогласных с реорганизацией, определена в размере 3,8 копейки за одну ценную бумагу.
Да уж, в свое время в 2009 году со сбером в почти паритете были. сбер 14 рублей, ВТБ 1.8 копейки или 18 руб за 1000 акций.
За 9 лет сбер вырос в 15 раз, ВТБ же как говно болтается 4-6 копеек все годы
Здравствуйте, объясните каким способом идет расчет по АСКам в таблице сканер рынка и откуда берутся данные для их расчета?
Решил воспользоваться ресурсом, что бы дать информацию для тех, кто, возможно, интересуется страйкболом.
Сайт страйкбольной команды в Москве, обявлен рекрутинг для страйкбольных тренировок.
Страйкбол в москве (strikeball.msk.ru)
О страйкбольной команде "С.С.С.Р."
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то сохранять пометки (линии и текст) на графиках? В частности FootPrint интересует. Ведь есть личный кабинет, значит в теории можно сохранить для данного пользователя по данному тикеру линии на графике?
Спасибо!
То что долго не можем пробить сопротивление 61 долл, но и падать не дают, говорит о том, что копим силы для импульса вниз
Скажите в горизонтальных объемах возможно ли вывести функцию , чтобы показывал уровни POC VAL VAH
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то получать прямые ссылки с сохранением тикеров/настроек в Footprint? Поясню. Открываем Футпринт. Забиваем тикер. Указываем период/шаг цены/промежуток. Получаем красивую полезную информацию. Закрываем вкладку браузера/случайно обновляем страницу - вуаля. Открывается дефолтное окно футпринта с 15 минутным за день периодом тикера SIZ7. Супер. Вся работа коту под хвост. И ладно если это только 1 график. А если их штук 5 настроил на 2х мониторах?
По сути в сервисах подобного класса и предназначения должна быть возможность сохранения настроек рабочего стола или хотя бы быстрый доступ к настройкам через прямую веб ссылку, где в качестве параметров уже заданы пресловутые тикер/период/шаг цены/промежуток. А в идеале и сохранять пометки, ибо пока от них толку ноль, а только название "как у Volfix".
Сегодня видим очередное доказательство того, что курс рубля целиком на воле центробанка. Нефть сегодня пробила 60 (давно не видели этот уровень, по моему пару лет уже), а рубль - дорожает. Не дают укреплятся рублю. Ну и наоброт, частенько при падении нефти рубль укрепляется. Кто то с помощью "Парного трейдинга" зависимость пробовал изучать?
https://ru-ticker.com/CandlestickChart/PairTrading
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, пзчему в FootPrnit по тикеру FXRB я не вижу заявок из стакана справа? В фьючерсах или том же SBER заявки видны. Можно подключить их в FXRB?
Спасибо!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а как добавить MICEX в разделе Сезонная активность? Вижу только фьючерсы, RTS индекса тоже не найду. Доллара..Это ведь показываются закрытия по итогам месяцев в разные периоды лет? Непонятно еще почему SIZ7 показывает полную статистику по месяцам за 2016-2017г, хотя это контракт 2017 декабрь. Происходит склейка? Но MMZ7 только 2017 г показывает и то не полностью: нет января, февраля и мая.
В общем хотелось бы тут увидеть полную картинку по российскому рынку акций, то есть индексу ММВБ. Или ММВБ10. Как у SBER красивая полная картина с 2008 г по текущий.
Недавно в скайпе появилась навязчивая реклама. А удалить ее очень просто. Нужно в папке C:\Program Files (x86)\Skype\Browser переименовать находящийся exe файл, в любое другое имя. Он-то и отвечает за рекламу.
Добрый день, возможно ли в сканере рынка-поиск крупнейших сделок сделать по всему рынку (фондовому и срочному отдельно), а не по отдельному инструменту как сейчас?
Артем, приветствую.
На Америке открытый интерес(дельта) работает и я вижу разницу, а почему на ММВБ ставлю галочку и ничего не происходит?
Вопрос: я хочу оплатить картой, а меня почему-то перебрасывает на сервис яндекс денег, как это исправить?
Ответ: Мы не можем снимать деньги непосредственно с вашей карты, что бы получить эту возможность, организация должна пройти много дорогостоящих проверок и это доступно только для очень крупных фирм. Поэтому оплаты по карте тоже принимаютя через биллинг яндекса. Он берет за это комиссию 2%, но она уже включена в стоимость. Комиссия при оплате яндекс-деньгами - 0.5%, поэтому система для таких пользователей посчитает срок подписки чуть длиннее (где-то пол-дня бонусных за каждый месяц). Так что не удивляйтесь при переходу на страницу Яндекса и просто следуйте инструкциям.
Вопрос: Зачем вам мои паспортные данные и почта, почему так сложно?
Ответ: Мы на это не можем никак влиять, при переходе на биллинг Яндекса, все зависит только от Яндекса. Последнее время регулирующие органы ужесточают контроль, видимо из-за требований законодательства Яндекс и требует эти данные. Номера карт и ваши паспорта к нам не попадают. Активация подписки происходит автоматически после того, как деньги упали на наш счет.
Вопрос: Почему у вас тестовый доступ платный?
Ответ: Опыт показывает, что сервисы, которые дают бесплатный тестовый доступ на 1-2 недели все равно никогда не дают полного доступа, всегда существуют какие-то ограничения, направленные на то, что бы пользователь получил общее впечатление, а не пользовался полноценно. У нас такой доступ включен всегда и постоянно. Более того, 90% пользователей используют сервис именно в таком режиме. Суточная подписка создана для удобства - у сервиса есть множество пользователей, которым достаточно пользоваться 2-3 дня в месяц и они постоянно пользуются именно такой подпиской. Кроме того, по нынешним временам сумма 100 рублей скорее символическая, если жалко потратить и ее, то сервис видимо и не нужен.
Вопрос: Что будет, если я исправлю сумму подписки, например при выборе месячной вручную поменяю на сумму в 2 раза меньше?
Ответ: Активация подписки существует следующим образом: из комментария определяется имя пользователя, а подписка определяется по сумме. Так что если вы выберите месячную подписку и введете сумму годовой, оформится именно годовая, и наоборот. Например, если выбрать годовую подписку и вручную поменять сумму на 250 руб, то фактическая подписка будет 2.5 суток (ближайшая к сумме пописка - 100 руб за 1 сутки - 250/100 = 2.5)
Вопрос: Мне не подходят яндекс-деньги или оплата по карте. Можно заплатить через WebMoney или оплатить вам хостинг?
Ответ: Это возможно, пишите в поддержку, но тогда не будет автоматической активации. Некоторые пользователи платят, непосредственно кладя деньги на яндекс-кошелек сервиса, но им приходится ждать, когда администраторы прочтут письмо, что бы активировать подписку, это иногда может занять несколько часов.
В июне было предложено пользователями ру-тикер добавить индикатор VWAP. Будет ли реализован данный индикатор?
Список фьючерсов CME сократился? предполагаю что да, в связи с отсутсвием желающих платить за доступ...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что указано в кластерном графике (плотность сделок) через слеш (/)? И почему эта цифра имеет отличный знак от дельты свечи?
Это дельты количества контрактов на покупку/продажу или что-то другое?
Спасибо!
ru-ticker.com работает через протокол https, сегодня истек сертификат. написал в службу поддержки до конца дня должно заработать.
решение проблемы: заходите через зеркала: http://stockchart.ru и http://tickr.ru - они работают по http. Ну или в браузере нажимайте дополнительно и дальше - перейти в любом случае
P.S. Сертификат обновлен, проблема на 1 год решена
Можно ли кроме оборотки и процента изменения добавить в ячейку с наименованием акции ее текущую стоимость
Можно ли в таблице сделать разделитель в объёмах продаж, чтобы это выглядело не вот так (1000000), а вот так (1 000 000)?
Так значительно легче воспроизводится информация.
И ещё вопрос, можно ли в данной таблице прикрутить фильтр, чтобы при анализе торгов по итогам дня (или при другом периоде), устанавливать фильтр так, чтобы выводились бумаги с определённым объёмом например от 10 млн в день и выше и т.д.
Добрый день!
Можно узнать как работает функция алерты на телефон и работающая ли это функция?
Скачал и установил приложение на планшетку. Для теста ввёл необходимые параметры. До прохождения цены нужной цены тикер висел в списке алертов, после прохождения цены исчез из списка. При этом никаких уведомлений, звуковых сигналов и т.п. не было.
И ещё по мобильному приложению. При открытии карты рынка, когда нажимаешь на тике,. по которому хочешь посмотреть график, приложение закрывается.
Приложение для андроид устанавливал.
Прикольно, биткоин 4000, по-моему около полугода назад давал прогноз, что по идее дойдет до цены около $10000 (при этом я бы в эту пирамиду никогда бы сам не влез)
Время от времени спрашивают, а почему не хостинг, а собственный сервер, дескать тогда простоев не было бы. И почему нет резервных серверов/каналов связи?
Ответ следующий:
Думаю болталка продолжилась, просто уровнем чуть выше.. Шорт от текущих значений (52.5). Стоп 52.8, цель - 50.6
Добрый день, уверен, что я не первый с этой просьбой, но явно пока такого не нашел.
Собс-но предложение в скриншоте. Хотелось бы добавить дельту ОИ на футпринт в таблицу вверху. Реально?
С технической точки зрения не сложно это, думается.
Честно говоря, не понял как выкладывать картинку. Ссыль добавил, выложилась пустота.
Вот ссыль: http://www.picshare.ru/view/8212633/
Данные за 31 июля восстановлены, частино. Удалось найти для самых ликвидных фьючерсов: Si,RI,SR,GZ
Утром отлучился по делам, предварительно в 10:00 убедился что котировки поступают.
Было несколько сообщений, что проблемы с котировками. На мобильнике все работало. Вернулся к компьютеру - тоже не вижу проблем, котировки, футпринт работаю. В чем проблема - не ясно?
Рынки с утра попадали, готвясь к развороту нефти. Т.к. думаю что около 50 болтаться будем еще долго, от текущих значений (51.5) вполне имеет смысл шортануть краткосрочно до 49 со стопом 52.1.
Даже не знаю как спамеры работают.. Блог только недавно открылся и на нестандартном движке, но уже стали срать в коменты.
В целях борьбы со спамом коментарии для беплатных пользователей отключены, пока временно. Позже постараемся придумать другую защиту.
Если у вас отключились комментарии и вы платный пользователь или просто хотите писать в блоги - пишите в техподдержку.
| Отчеты 2 квартал 2017 в порядке их выхода | ||||
| ЧП,млрд | % изм, к/к | % изм, г/г | ||
| ММК | рсбу | 17,9 | 24% | -1% |
| Распадская | рсбу | 2,133 | -62% | -62% |
| Саратовский НПЗ | рсбу | 1,43 | 30% | 207% |
| ЧМК | рсбу | -1,63 | P2M | P2M |
| КАМАЗ | рсбу | 0,385 | 1032% | -83% |
| Транснефть | рсбу | 18,3 | 85% | 237% |
| Северсталь | мсфо | 7,92 | -63% | -80% |
| Алроса | рсбу | 22,6 | 7% | -43% |
| Магнит | мсфо | 13,5 | 79% | -25% |
| Трансконтейнер | рсбу | 1,51 | 22% | 89% |
| Якутскэнерго | рсбу | -0,329 | P2M | -25% |
| МРСК Волги | рсбу | 0,52 | -51% | M2P |
| КуйбышевАзот | рсбу | 0,8 | -58% | -19% |
| Газпромнефть | рсбу | 136,4 | 904% | 126% |
| Русснефть | рсбу | 0,834 | -68% | -80% |
В табличке указана чистая прибыль за 2 квартал (а не 1 полугодие, как любят указывать сами компании).
Кроме того, в ней же указано изменение прибыли к 1 кварталу и ко 2 кварталу прошлого года.
Итак, какие пока тенденции из этих отчетов?
Добавить индикатор VWAP Скорей это предложение не по сайту а уже исключительно для графиков, вообщем если вы знаете что это за индикатор то вы меня поймете.. Индикатор обычно для тех кто применяет объемный анализ рынка
От пользователя: Sergynya
В трейдинге многие пытаются эксплуатировать дизайн Блумберга, но лично я считаю его ужасным. До того, как я познакомился с трейдиногом у меня были ассоциации такого стиля с терминалами 80х и Warez. Современным эталоном стиля я считаю дизайн от Microsoft и Google. Именно Google брал за эа эталон. В основе - лаконичнось, минимализм и главный упор прежде всего на эргономику. Так же не люблю, когда в трейдерских сайтах используют мотивы денег, азарата, скачущих графиков, рвущих волосы на голове трейдеров, костюмов и яхт. Считаю, стресса у трейдеров и так хватает, а потому выбрал основным цветом оптимистичный оранжевый, но совсем чуть-чуть, что бы не резал глаз.
Так же вы заметили, что сменил шрифт лого, старый был слишком скучным, угловатым и незапоминающимся. Новый стиль - слегка игривый и оптимистичный, более запоминающийся и расслабляющий.
С утра скупка бодрячком против остального рынка. Вполне возможно и отстрелит скоро
По моему, очень хорошая попытка зашортить нефть с текущих отметок 49.60, со стопом 50пп. тейк профит 100-150пп
Сегодня будет жаркий денек.
Попался под руку скриншот первой версии сервиса.. Тогда еще назвался MXTicker.com
2010 год. Тогда еще не слышно было ничего о футпринте, даже лидеров рынка посмотреть негде было. Все писалось исключительно для себя. Основные инструменты - всплески объемов, лидеры рынка, гистограмма гор. объемов и лидеры рынка по объему с показателями ASK/BID. Тогда еще было приложение с инсталлятором, но когда столкнулся с тем, что все боятся ставить неизвестное приложение, переписал все под Веб.
Время от времени слышу разговоры о том, что дескать дельта не работает, и если кто купил, то всегда кто-то и продал, и дескать неизвестно по рынку покупают драйверы рынка или лимитки выставляют. В понедельник случайно открыл сбер, и увидел классический паттерн работы дельты и пользы в направлении объемов. На флете кто-то крупный собирает аски, когда они заканчиваются, начинается стремительный рост. Чаще всего такое идет под закрытие рынка..
Предлагаю в этой теме выкладывать предложения по улучшению сайта.
В дальнейшем, буду дополнять этот пост.
Такое впечатление, что цена акций сейчас номинирована в долларах, т.к. прослеживается явная обратная зависимость с курсом доллара - при укреплении рубля фондовый рынок падает и наоборот..
Сайт постоянно обновляется, но браузеры кешируют старые скрипты. Если сайт ведет себя странно, нажимайте ctrl+f5 в Google Chrome на проблемной странице, что бы обновить скрипты.
Не сомневайтесь, все сообщения доходят и я их читаю. Ответа не было по причине отсутвия емейла в тексте сообщения. Сейчас добавил его текст в письма (он берется из регистрационных данных) и теперь могу оперативно отвечать
Аналитики ВТБ подсчитали, за что им большое спасибо.
Правильность расчетов не проверял.
Расчет на 2 полугодие 2017:
Ну то бишь при текущей нефти и курсе 58,5 ДД будет где-то в районе 5,3%.
Интересно, что при текущем курсе и нефти на $15 выше ДД поднимется не сильно — всего до 7,2%.
Ну посмотрим.
Из их же расчетов следует, что по префам Татнефти складывается более прагматичная картинка:
А вот прогноз Дивдоходности и потенциальный разброс изменений. Прикол в том, что при любых курсах бакса и ценах нефти по их расчетам ДД Газпрома не изменится и составит 7%.
Вопрос стоит ли резать данные на премаркете и постмаркете Насдака, там начинают идти дикие объемы, и кластера в масштабе становятся нечитаемыми, хотя с другой стороны эти данные могут быть и важны для торгов?
|
Наименование |
Сокращенное наименование |
Время работы (МСК) |
|
Нью-Йоркская фондовая биржа |
NYSE |
17:30 – 00:00 |
|
Электронная система торговли ценными бумагами |
NASDAQ |
17:30 – 00:00 |
|
Лондонская фондовая биржа |
LSE |
11:00 – 19:30 |
|
Нью-Йоркская товарная биржа |
NYMEX |
16:20 – 22:30 |
|
Нью-Йоркская биржа металлов |
COMEX |
15:50 – 21:30 |
|
Чикагская товарная биржа |
CME |
18:00 – 02:00 |
|
Американская фондовая биржа |
AMEX |
17:30 – 00:00 |
|
Межконтинентальная биржа |
ICE |
16:00 – 23:00 |
|
Консорциум европейских бирж |
EURONEXT |
11:00 – 19:30 |
|
Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов |
LIFFE |
04:00 – 00:00 |
|
Европейская биржа деривативов |
EUREX |
10:00 – 00:00 |
|
Франкфуртская фондовая биржа |
FWR |
11:00 – 22:00 |
|
Токийская фондовая биржа |
TSE |
3:00 – 9:00 |
|
Токийская зерновая биржа |
TGE |
3:00 – 10:45 |
|
Гонконгская фондовая биржа |
HKSE |
5:00 – 11:00 |
|
Миланская фондовая биржа |
MIB |
11:00 – 19:30 |
|
Швейцарская фондовая биржа |
SWX |
11:00 – 19:30 |
|
Мадридская фондовая биржа |
MSE |
11:00 – 19:30 |
|
Московская биржа |
MOEX |
10:00 – 18:50 |
График футпринт для русскоязычных трейдеров стал доступен относительно недавно, хотя сам футпринт существует с середины 80-ых.
Доступ к футпринту я получаю с помощью сервиса StockChart.ru.
Выражаясь научным языком график футпринт – это агрегированная лента ордеров. Отдельные ордера участников рынка обрабатываются и распределяются внутри каждой свечи по цене и объему.
Рассматривая график футпринт, вы будете наблюдать прямоугольники различной длины, это так называемый профиль горизонтального объема. Длина полос зависит от количества контрактов, которые прошли по данной цене.
Также, вы можете заметить два столбика с цифрами. Левый столбик – количество продаж, правый – количество покупок.
Благодаря этому свеча приобретает так сказать 3D-эффект, когда всю борьбу покупателей и продавцов видно невооруженным взглядом.
Отличия такого графика от классических свечей хорошо видны на двух картинках ниже.
Первая картинка иллюстрирует график японских свечей без футпринта. На таком графике трейдер может анализировать величину движения, наносить уровни, а по теням свечей определять моменты остановки текущего движения.
Однако, при добавлении объемов на график, картина резко меняется. График становится более информативным.
Теперь трейдер может выявлять зоны борьбы между покупателями и продавцами, а также отслеживать перемещение этих зон. Это позволяет с большей точностью определять, что именно происходит на рынке.
В качестве примера рассмотрим два паттерна по футпринту и возможные решения трейдера в момент их появления.
Первый паттерн внешне напоминает латинскую букву P, его так и называют паттерн «пи». Узкое тело в нижней половине и широкая часть в верхней, свеча растущая без больших теней.
Этот паттерн говорит трейдеру о том, что продавцы выходят из своих позиций. Его следует рассматривать только в том случае, если перед его образованием было нисходящее движение.
Если же паттерн «P» появляется во флете или в моменты роста цены, то такой паттерн не используется.
Второй паттерн напоминает латинскую букву «b», и его называют аналогичным образом – «би». Узкое тело в верхней половине свечи, широкое тело в нижней, свеча нисходящая.
Этот паттерн говорит о выходе покупателей из своих позиций. Появление такого паттерна после фазы роста, сообщает трейдеру об окончании движения.
Паттерны «b» и «P» являются прекрасными точками выхода из сделки. Благодаря им трейдер всегда знает, когда следует закрыть позицию. Это освобождает от самых скверных страхов трейдера: «не додержал», «передержал».
Хочу также познакомить вас со вторым своим инструментом.
Не всегда бывает удобно анализировать футпринт только по японским свечам. У них есть свои недостатки, в частности свечки, искажают картину рынка в моменты низкой волатильности. Поэтому вместо свечей я часто использую другой тип графика – график дельты.
Но, прежде чем я покажу вам сам график, следует рассказать что такое дельта.
Дельта - это разница между количеством рыночных ордеров Buy и рыночных ордеров Sell. Дельта это индикатор, но никакого отношения к техническому анализу она не имеет.
График по дельте строится исходя из величины этой разницы. Обычно я использую значение 300 контрактов. Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.
На картинке сверху можно увидеть сам график построенный по дельте. Он отлично фильтрует рыночный шум, который возникает в моменты низкой активности участников рынка.
Кроме того, на таком графике свечи имеют небольшие тела, появление широкой тени – это редкость для графика дельты.
Но главное достоинство графика дельты – это появление футпринт паттерна – «Сигналка». Так я называю паттерн, по которому захожу в сделку. На картинке ниже вы можете видеть пример.
«Сигналка» образуется следующим образом: для того чтобы продавать свеча должна быть падающей и у неё не должно быть нижней тени. Максимальный объем должен находиться в верхней половине, а лучше в верхней трети. Остальная часть свечи должна быть узкой.
Для покупок все в точности наоборот – растущая свеча, максимальный объем в нижней половине свечи, само тело узкое.
Как видите, график футпринт обладает широчайшими возможностями по анализу рынка и поиска точек входа/выхода. Он одинаково полезен и для тех, кто торгует внутри дня и для тех, кто торгует позиционно.
Обратите внимание на эту бумагу, необычная активность, попала в топ-10, на тиковом графике видно несколько договорных сделок по 775 объмом в больше чем 1 млрд рублей, часто после такой активности в скором времени идет рост в цене
Несколько лет назад мы сотрудничали с автором перевода и распространяли книгу через наш сайт, но сейчас он куда-то пропал, а книга свободно распространяется в интернете, так что размещу ее здесь
JD Mind Over Markets by Alexey Chekhvalov on Scribd
Футпринт — это отображение на графике совершенных сделок по продаже или покупке (в какое точно время исполняются по бид и аск).
Аск – это назначенная продавцом цена, по которой он может продать актив. Бид – это ценовой уровень, на котором в сделку готов вступить покупатель предложенного инструмента.
Рассмотрим, как отображаются выполненные сделки на графике футпринт.
Рис. 1. Стакан заявок и лента ордеров
Эта информация как бы пишется самими рынком – ведь покупки и продажи как раз и двигают котировки. Можно сказать другими словами – колебания котировок происходят в результате преобладания продавцов над покупателями (вниз) или покупателей над продавцами (вверх).
Та прописная истина, что на каждого продавца на рынке есть свой покупатель, известна каждому участнику торгов. Любой аукцион начинается с того, что покупатель принимает условия, предложенные (оффер) продавцом или наоборот. И принятие каких бы то ни было условий происходит под давлением быков или медведей.
На графике наличие давления с обеих сторон можно отобразить в виде объёма, проторгованного по аску или по биду.
Рис.2 Распределение объёма по бидам и аскам на сервисе StockChart.ru
Возникают уже знакомые нам сопротивления и поддержки. Верхние уровни, где предложение превышает спрос и новые заявки на покупку могут быть удовлетворены с помощью выставленных чуть выше лимитных ордеров, резко снижают активность тех участников, которые как раз и поднимали котировки вверх.
Ход вверх будет остановлен, лишь только спрос на актив будет погашен предложениями. Торг готов вступить в фазу флета – боковых колебаний без явных трендовых движений, если попытки выкупить предложенные вверху активы новые участники не в состоянии.
Лента покажет в этом случае, что инициатива становится уделом продавцов, так как объёмы сделок по аску меньше чем исполненные заявки по биду. В этом случае пробоя уровня сопротивления не произойдёт. Наступят торговые операции в пределах определённой зоны – канала.
Итак, выставленные на каком-то уровне лимитные ордера способны остановить движение. А причиной движений являются именно рыночные ордера, которые и находят отображение в ленте.
Рассмотрим график футпринта, визуализируя ленту принтов.
Рис. 3 График футпринта
График футпринта (Рис.3) дает отображение тех сделок, которые проводились на всех уровнях цены по бидам и аскам. Вдобавок ещё показан горизонтальный срез наторгованного объёма, что даёт возможность наблюдать распределение и накопление активов в реальном времени.
Футпринт графически показывает ту объёмную информацию, которая характеризует буквально каждый уровень. С его помощью можно отследить, точные места накоплений активов и их распределений. Лишь график футпринта способен так точно показывать активность продавцов и покупателей в каждые момент времени.
Инициирующие сделки гонят цену туда, где сможет произойти сделка, устраивающая как продавцов, так и покупателей. Если предложение превышает спрос, то движение цены может происходить лишь вниз, где встретит реагирующих покупателей.
Рис. 4 Зависимость движения котировок от объёмов сделок
Там, где на уровне встречи быков с медведями возникает большой объём, там происходят двухсторонние большие сделки, так найдена та справедливая цена, к которой и стремился рынок в своём движении.
Лишь новый дисбаланс спроса и предложения заставит график начать новых ход.
Котировки активов движутся направленно за счёт рыночных ордеров. А вот заявки лимитные способны остановить это движение. В момент срабатывания их следует уделять внимание наибольшему объёму в баре. Остановки и развороты происходят там, где на важном уровне образуются большие объёмы.
В 1952 г. американский экономист Г. Марковиц опубликовал ста тью “ Portfolio Selection ”, которая легла в основу теории инвестиционного портфеля1 . Г. Марковиц исходил из предположения о том, что инвестирование рассматривается как однопериодовый процесс, т.е. полученный в результате инвестирования доход не реинвестируется. Другим важным исходным положением в теории Г. Марковица является идея об эффективности рынка ценных бумаг. Под эффективным рынком понимается такой рынок, на котором вся имеющаяся информация трансформируется в изменение котировок ценных бумаг; это рынок, который практически мгновенно реагирует на появление новой информации.
В своих теоретических исследованиях Марковиц полагал, что значения доходности ценных бумаг являются случайными величинами, распределенными по нормальному (Гауссовскому) закону. В этой связи Марковиц считал, что инвестор формируя свой портфель, оценивает лишь два показателя E ( r ) – ожидаемую доходность и σ стандартное отклонение как меру риска (только эти два показателя определяют плотность вероятности случайных чисел при нормальном распределении). Следовательно, инвестор должен оценить доходность и стандартное отклонение каждого портфеля и выбрать наилучший портфель, который больше всего удовлетворяет его желания – обеспечивает максимальную доходностьr при допустимом значении риска σ . Какой при этом конкретный портфель предпочтет инвестор, зависит от его оценки соотношения “доходность риск”.
Эффективные портфели. Цель любого инвестора – составить та кой портфель ценных бумаг, который бы давал максимально возможную отдачу с минимально допустимым риском. Раскроем прежде всего взаимосвязь эффекта корреляции и риска инвестиционного портфеля.
С равнение значений стандартных отклонений различных портфелей позволяет сделать два важных вывода: во-первых, при одних и тех же значениях ρ 1,2 разным портфелям соответствуют разные величины σ , то есть при изменении соотношения ценных бумаг в портфеле меняется и риск портфеля. Во-вторых, что более важно, для любого портфеля с понижением коэффициента корреляции уменьшается и риск портфеля (если, конечно портфель не состоит из одной ценной бумаги).
Если брать различные количества ценных бумаг (3, 4, 5, …, n ), имеющих любые по-парные коэффициенты доходностей в пределах от (1) до (+ 1), и создавать из них портфели, варьируя “вес” каждой ценной бумаги, то какому-то конкретному портфелю А будет соответствовать вполне определенное соотношение ожидаемой доходности E ( rA ) и риска (стандартное отклонение σ А ). Перенеся эти соотношения на координатную плоскость с осями E ( r ) и σ , получим точку А с координатами [ E ( rA ); σ A ] на рисунке 7.1:
п»ї
Для другого набора этих же ценных бумаг с определенным “весом” каждой бумаги получим другое соотношение ожидаемой доходности и риска (например, точка N на рис. 7.1). Можно показать, что из любого ограниченного набора ценных бумаг, выбранных инвестором, путем варьирования их “веса” можно получить бесконечное количество портфелей2 . Если для каждого из портфелей определить ожидаемую доходность и стандартное отклонение, отложить их на графике (рис. 7.1), то получим совокупность точек – зону, определяющую все возможные портфели для выбранного количества ценных бумаг.
Ключ к решению проблемы выбора оптимального портфеля лежит в теореме о существовании эффективного набора портфелей, так называемой границы эффективности. Суть теоремы сводится к выводу о том, что любой инвестор должен выбрать из всего бесконечного набора портфелей такой портфель, который:
1. Обеспечивает максимальную ожидаемую доходность при каждом уровне риска.
2. Обеспечивает минимальный риск для каждой величины ожидаемой доходности.
Иначе говоря, если инвестор выбрал n ценных бумаг со своими характеристиками [ E ( ri ); σ i ; σ ij ; ρ ij , где i , j = 1,2,…, n ], то найдется только одна комбинация ценных бумаг в портфеле, минимизирующая риск портфеля при каждом заданном значении ожидаемой доходности портфеля. Если обратиться к рисунку 7.1, то вывод теоремы сводится к тому, что какую бы величину ожидаемой доходности не определил инвестор (например, E ( rm ) на рис. 7.1), всегда путем перебора весов ценных бу маг портфеля можно найти такой портфель, при котором уровень риска достигает минимального значения (на рис. – точка М).
Набор портфелей, которые минимизируют уровень риска при каждой величине ожидаемой доходности, образует так называемую границу эффективности – на рис. 7.1 это линия R . Как видно из данного рисунка, при перемещении по границе вверх вправо величины E ( r ) и σ увеличиваются, а при движении вниз влево – уменьшаются.
Итак, эффективный портфель – это портфель, который обеспечивает минимальный риск при заданной величине E ( r ) и максимальную отдачу при заданном уровне риска.
Как отмечалось, на риск портфеля основное влияние оказывает степень корреляции доходностей входящих в портфель ценных бумаг – чем ниже уровень корреляции, то есть чем ближе коэффициент корреляции приближается к ( 1), тем ниже риск портфеля. Тогда можно пред положить, что путем диверсификации – изменения количества входящих в портфель ценных бумаг и их весов – инвестор способен снизить уровень риска портфеля, не изменяя при этом его ожидаемой доходности.
п»ї
Та часть риска портфеля, которая может быть устранена путем ди версификации, называется диверсифицируемым, или несистематическим риском. Доля же риска, которая не устранятся диверсификацией, носит название недиверсифицируемого, или систематического риска.
Общая постановка задачи нахождения границы эффективных портфелей. Если портфель состоит из более чем из 2 ценных бумаг, то для любого заданного уровня доходности существует бесконечное число портфелей, или, иными словами, можно сформулировать бесконечное количество портфелей, имеющих одну и ту же доходность.
Тогда задача инвестора сводится к следующему: из всего бесконечного набора портфелей с ожидаемой нормой отдачи E ( rn ) необходимо найти такой, который обеспечивал бы минимальный уровень риска. Иными словами, можно задачу инвестора свести к следующему:
необходимо найти минимальное значение дисперсий портфеля
Существуют три способа решения подобного рода задач – графический, математический и с использованием компьютерных программ.
Графический способ был предложен Г. Марковицем. Необходимо учитывать, что при n > 3 этот способ мало применим, поскольку не позволяет графически представить границу эффективных портфелей. Математический способ позволяет оптимизировать портфель, содержащий много больше ценных бумаг, и широко используется на практике. Наконец, с помощью специальных программ можно решать подобные задачи с дополнительными начальными условиями.
Итак, для решения задачи нахождения оптимального портфеля, содержащего n ценных бумаг, необходимо первоначально вычислить:
а) n значений ожидаемой доходности E ( ri ) , где i = 1, 2,…, n каждой ценной бумаги в портфеле;
б) n значений дисперсий σ 2 i каждой ценной бумаги;
в) n ( n 1)/2 значений ковариации σ i , j , где i , j = 1, 2,…, n .Способы их вычисления приведены ранее. Если подставить значения E ( ri ), σ i и σ i , j в уравнения (7.1) (7.3), то выясняется, что в этих уравнениях неизвестными оказываются только величины Wi – “веса” каждой ценной бумаги в портфеле. Следовательно, задача формирования оптимального портфеля изn акций, по сути дела, сводится к следующему: для выбранной величины доходности Е инвестор должен найти та кие значения Wi , при которых риск инвестиционного портфеля становится минимальным. Иначе говоря, для выбранного значения Е инвестор должен определить, какие суммы инвестиционных затрат необходимо направить на приобретение той или иной ценной бумаги, чтобы риск инвестиционного портфеля оказался минимальным.
Нахождение оптимального портфеля. В теории Марковица инвесторы стремятся сформировать портфель ценных бумаг, чтобы максимизировать получаемую полезность. Иными словами, каждый инвестор желает таким образом сформировать портфель, чтобы сочетание ожидаемой доходности E ( r ) и уровня риска σ портфеля приносило бы ему максимальное удовлетворение потребностей и минимизировало риск при желаемой доходности. Разные инвесторы имеют отличные друг от друга мнения об оптимальности сочетания E ( r ) и σ , поскольку отношение одного инвестора к риску не похоже на желание рисковать другого инвестора. Поэтому, говоря об оптимальном портфеле, надо иметь в виду, что эта категория сугубо индивидуальна, и оптимальные в иду, что эта категория сугубо индивидуальна, и оптимальные портфели разных инвесторов теоретически отличаются друг от друга. Тем не менее каждый оптимальный портфель непременно является эффективным , то есть инвесторы выбирают удовлетворяющий их (оптимальный) портфель из эффективных портфелей.
Я хочу продемонстрировать, что отключать эмоции и контролировать их - кардинально разные понятия
Для того, что бы продемонстрировать разницу между отключением и контролем эмоций, можно провести аналогию между новобранцем и матерым воином. И тот и другой - не боится. Но первый не боится просто потому, что просто не знает об опасности, второй же об опасности хорошо осведомлен, но знает как действует. Вроде бы результат формально тот же, но между ними - пропасть в опыте и проделаной работе.
Примерно эту ошибку совершают трейдеры. Не обращать внимание на свои эмоции - не значит уметь их контролировать. Обычно такая "стратегия" приводит только к тильту и нервному срыву - после того, как не обращаешь на эмоции, негатив накапливается и нервная система просто перестает его сдерживать. Кроме того такое сдерживание скорее походит на самоотрицание и не прибавляет полезного опыта. Контроль эмоций идет не через их отрицание, а их понимание и изучение.
Трейдинг для многих - это как бег через минное поле. Одно дело перебороть страх и галопом перебежать через него, и другое - развить в себе восприятие и опыт, для того, что бы загодя видеть мины и обходить их.
Было решено отказаться от внешнего форума в пользу того, что бы писать сообщения непосредственно на сайте. Пока формат довольно простой, но весь необходимый функционал есть. Можно создавать темы и комментировать их зарегистрированным пользователям.
Плюсы блогов по сравнению с форумом - не нужно перелогиниваться, все интегрировано, ваши сообщения видят непосредственно пользователи сайта, а это на данный момент 500+ человек, на форум же заходило не больше 10% аудитории сайте.
Так же для сайта будет большой плюс в том, что он будет лучше индексироваться и находится поисковиками.
По прежнему блог как и форум не предназначен для технической поддержки, он просматривается нерегулярно, при возникновении проблем пишите на ruticker@gmail.com. Хотя, возможно, в скором времени для поддержки будет создана специальная форма на сайте.
Блог прежде всего предназначен для того, что бы делиться мыслями о рынке, рыночной ситуации и вносить предложения о работе сервиса. Мы не против так же, если вы захотите оставлять ссылки на свои ресурсы или делится новостями, но только не в ситуации откровенного спама, где нет ничего кроме рекламы и ссылок.
Добрый день, во первых спасибо вам за ваши труды), ну и есть пожелания, не знаю знакомы ли вы с платформой ATAS, у них есть очень крутые "индикаторы" = настройки по представлению объёмов, хотелось бы у вас на сервисе увидеть что то похожее в дальнейшем, конкретно нужно что то подобное в упрощенном виде конечно, например биг трейдс - круг - кластер сёч прямоугольник, но главное суть) http://
https://support.
ну и еще у них хорошо сделана логика вот тут https://support.
Спасибо
От пользователя: Coldpll
http://joxi.ru/eAOGzRRH43RRJA